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Indicatore Stocastico

L’indicatore/oscillatore Stocastico è uno degli indicatori di momentum fondamentali per analizzare l’andamento di un trend e determinare i punti di ingresso e di uscita dal mercato. Venne ideato da George Lane nella seconda metà degli anni Novanta, lo stesso Lane definì l’indicatore con queste parole: 

“Lo stocastico misura lo slancio del prezzo.(…) Lo slancio cambia sempre direzione prima del prezzo”. 

L’intuizione di Lane fu quella di comprendere che, generalmente, le chiusure di barra vicine al loro valore massimo denotano una tendenza rialzista del trend. Allo stesso modo, le chiusure di barra verso il valore minimo sono tipiche di tendenze al ribasso.

L’oscillatore stocastico individua le aree dove l’asset diventa ipercomprato o ipervenduto. Contribuisce così a determinare l’inversione dell’andamento del prezzo, permettendo di comprendere in anticipo i movimenti del trend e adattarne le strategie di trading.

Conoscere il funzionamento e l’applicazione di questo strumento può contribuire a migliorare l’analisi tecnica e l’efficacia combinata di altri indicatori, il tutto finalizzato ad una maggior precisione nella previsione dell’andamento e conseguenti momenti di entrata ed uscita dal mercato finanziario su cui si opera.

Tipologia:Indicatore di momentum
👌Affidabilità:Alta
📱Dove imparare:🥇Sulle migliori demo gratuite
👍Voto:4,92/5
📖Autore:George Lane
Principali caratteristiche dell’oscillatore stocastico

Cos’è l’indicatore stocastico

L’indicatore stocastico è uno strumento statistico che mette in relazione i prezzi di chiusura di un determinato strumento finanziario e un intervallo di tempo determinato. Lo stocastico si basa su quella che in statistica è definito: processo stocastico (o processo aleatorio). Questo processo è costituito da un insieme di funzioni reali di un determinato parametro caratterizzato da determinate proprietà statistiche.

Volendo definire in maniera più pratica il processo stocastico, esso può definirsi come la rappresentazione di un grandezza che varia nel tempo in maniera casuale entro certe caratteristiche specifiche. Questo processo di funzioni riesce a restituire importanti informazioni sull’andamento dell’asset preso in considerazione

I segnali generati dall’indicatore denotano chiaramente i valori minimi e massimi del mercato, definendo quelle che sono le zone di ipervenduto e ipercomprato. Vediamo come si esprime matematicamente:

  • % k = (Ultimo prezzo di chiusura – Prezzo più basso) / (Prezzo più alto – Prezzo più basso) x 100;
  • % D = SMA a 3 giorni di % K.

Scioglimento dei valori della formula:

  • per Price si intende l’ultimo prezzo di chiusura;
  • per Low il prezzo più basso negli ultimi N periodi;
  • per High  il prezzo più alto negli ultimi N periodo;
  • %D rappresenta la media mobile semplice su 3 periodi di %K;
  • %D-Slow è la media mobile semplice 3 periodi di %D.

I tipici valori assegnati a N sono 5,9 o 14 ed il livellamento dell’indicatore su 3 periodi è standard.

Dove utilizzare l’oscillatore stocastico: migliori piattaforme consigliate

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La formula riportata nel precedente paragrafo non necessita del calcolo manuale da parte dell’investitore. Le migliori piattaforme di trading online elencate nella tabella successiva, infatti, forniscono automaticamente ai propri clienti tutti gli strumenti necessari a realizzare una buona analisi tecnica e tra questi è compreso anche l’oscillatore stocastico.

Nella selezione della propria piattaforma di fiducia, dunque, è necessario innanzitutto tener conto della qualità e quantità degli strumenti e dei supporti agli investimenti che questa mette a disposizione. Sulla base di questi criteri, abbiamo selezionato le migliori piattaforme da usare.

Indicatore stocastico: le 3 principali tipologie

L’indicatore stocastico è presente in tutte le librerie di indicatori delle migliori piattaforme di trading online, e ne esistono 3 diverse varianti con caratteristiche differenti.

I 3 tipi di indicatore stocastico sono:

  • Stocastico veloce (Fast);
  • Stocastico lento (Slow);
  • Stocastico completo (Full).

Oscillatore Stocastico Veloce

La versione veloce dell’oscillatore stocastico è quella originariamente ideata da Lane. Essa mette a rapporto i valori massimi dei prezzi con i valori minimi per un determinato periodo di tempo.

Ne determiniamo così i valori di %K ed il valore %D che è la media mobile del valore di %K, secondo i seguenti settaggi: 14, 1, 3. Nella sua configurazione “veloce” l’oscillatore denota una eccessiva reattività ai segnali provenienti dal mercato e si rischia di generare e contemplare ai fini di analisi, segnali erronei dettati appunto dall’elevata “sensibilità” ai dati dell’indicatore stocastico veloce.

Qui sotto un esempio di indicatore stocastico veloce mentre monitora l’andamento delle azioni Tesla:

I settaggi dell'indicatore stocastico veloce
Lo stocastico veloce è ideale per titoli volatili o timeframe estremi come mostrato questo grafico tratto dal conto demo gratuito di IQ Option

Oscillatore Stocastico Lento

Per migliorare l’efficienza sul trading online l’oscillatore stocastico viene “rallentato”. Infatti lo stocastico lento viene calcolato partendo dallo stocastico veloce, al quale viene modificata la formula della linea %K che in questa applicazione viene identificata come una media mobile a 3 periodi rispetto a %D. Di conseguenza, la variabile %D corrisponderà alla media mobile a 3 periodi del nuovo valore di %K.

I settaggi da dare allo stocastico lento, dunque, sono 14, 3, 3. Con questa configurazione, l’indicatore stocastico riesce a restituire segnali più affidabili e genera meno falsi segnali (rispetto allo stocastico veloce).

Per questi motivi di affidabilità lo stocastico in versione Lenta è maggiormente applicato nelle operazioni di trading online su periodi di tempo più dilatati. Un esempio di questo è dato dall’immagine sottostante, tratta dal conto demo gratuito di IQ Option:

I settaggi dell'indicatore stocastico lento
Lo stocastico lento permette di delineare meglio i macro-trend

Oscillatore Stocastico Completo

La versione completa dell’oscillatore stocastico permette una personalizzazione dei valori di %K e %D partendo dal modello “Lento” e ne conferisce una applicazione ancora più precisa ed affidabile. Rispetto a quello Lento, dunque, i valori da impostare per il settaggio sono, rispettivamente, 20, 5, 5.

Attualmente questa configurazione personalizzata è la maggiormente diffusa nelle strategie di trading online, in virtù del fatto che i settaggi dell’indicatore stocastico completo sono sufficientemente flessibili da adattarsi a diverse tipologie di asset, anche su timeframe estremi. L’immagine sottostante, aiuterà a farsi un’idea di come seguire l’indicatore per ottenere dei segnali operativi.

i settaggi dell'indicatore stocastico completo
Lo stocastico completo segue meglio le evoluzioni del titolo anche durante le fasi di iper-comprato o iper-venduto

Per fare delle prove pratiche senza rischi è possibile aprire un conto demo gratuito su IQ Option, attraverso il quale imparare a gestire operazioni anche complesse e ad alto tasso di volatilità, in modo tale da minimizzare le perdite.

Come usare l’oscillatore stocastico

Osservando l’immagine sottostante sarà possibile apprendere facilmente come funziona lo stocastico insieme ai suoi elementi di base:

  • La linea %K: detta anche “fast line o linea veloce” ha una maggiore sensibilità rispetto le variazioni di prezzo;
  • La linea %D: detta invece “slow line o linea lenta” ed  è il parametro che ci permette di generare i segnali di entrata od uscita dal mercato.
i livelli significativi dell'indicatore stocastico
Livelli e elementi chiave dell’indicatore stocastico

Nella applicazione pratica possiamo affermare che la linea %K rappresenta il parametro utilizzato come “segnale di allarme” nell’individuazione di una possibile inversione di trend, mentre è grazie alla variabile %D determinare i segnali di vendita o acquisto.

I valori tra i quali oscilla l’indicatore stocastico sono compresi nell’intervallo 0 – 100. Come in altri oscillatori (ad es. l’RSI) esistono delle aree di valori che rappresentano delle condizioni del mercato precise ai fini dei segnali generati dall’indicatore, stiamo parlando delle aree di ipercomprato ed ipervenduto.

  • L’area di ipercomprato comprende tutti i valori dello stocastico tra 80 e 100;
  • L’area di ipervenduto è costituita da tutti i valori dell’indicatore tra 20 e 0.

Queste aree determinano i momenti migliori per individuare e prevedere un’inversione di andamento del valore dei prezzi in quanto, a questi valori, la forza del trend si indebolisce, favorendo la possibilità di invertire la propria tendenza.

Esempio di analisi tecnica con l’oscillatore stocastico

A seguire un esempio di come l’oscillatore stocastico permette di studiare il trend di un asset e ricavare previsioni future sul suo andamento. Trattandosi di un indicatore di momentum, questo risulta particolarmente efficace nell’individuare gli estremi delle oscillazioni dei prezzi e nel comprendere se l’asset ha o meno la forza di raggiungerli. Si inizi prendendo come esempio questa immagine tratta dal conto dimostrativo gratuito di IQ Option:

Come utilizzare lo stocastico per le previsioni di trading
Lo stocastico permette di valutare i livelli obiettivo di un asset in base alla forza del suo trend

Come si può notare, le azioni Volkswagen presentano picchi di prezzo in corrispondenza a fasi di iper-comprato. Il time frame di 15 minuti suggerisce, pertanto, gli obiettivi che l’asset può raggiungere nell’arco di qualche ora o di una giornata di investimento.

L’oscillatore stocastico, inoltre, è appena fuoriuscito da una fase di iper-venduto: in occasione dell’interazione dell’indicatore con i livelli limite (80 e 20), si ricevono solitamente segnali di trading ben e di direzione opposta. Nel caso specifico, dunque, un segnale di acquisto.

Combinando tutte le informazioni a propria disposizione, dunque, è possibile puntare a due diversi investimenti:

  • Uno intraday, con Take Profit in corrispondenza dell’obiettivo orario e Stop Loss in corrispondenza del minimo relativo a pochi periodi precedenti;
  • Uno giornaliero, con Take Profit in corrispondenza dell’obiettivo giornaliero e Stop Loss in corrispondenza sempre del minimo relativo a pochi periodi precedenti;

Per approfondire leggi anche:

Stocastico ed altri indicatori: come combinarli al meglio

Migliorare le proprie strategie di trading può significare aumentare la precisione con la quale ci si muove sul mercato. Gli indicatori sono strumenti di fondamentale importanza in questo ambito e le strategie di trading più utilizzate ne prevedono un largo utilizzo, principalmente combinando più indicatori tra loro.

Per quanto riguarda l’oscillatore stocastico, ci sono alcuni indicatori con i quali opera in perfetta sintonia:

  • Le nuvole di Ichimoku sono uno strumento complesso costituito da 3 linee ed una “nuvola” da cui prende il nome. Utilizzate in combinazione con l’oscillatore stocastico restituiscono al trader segnali interessanti sull’andamento dei prezzi;
  • Pivot Point: anche questo indicatore, composto da 3 linee, segnala ed evidenzia le probabili inversioni di andamento. 

La differenza tra i due indicatori è determinante per il loro utilizzo combinato. Anche se entrambi svolgono una funziona di momentum, i dati utilizzati dalle funzioni degli indicatori sono di differente natura, rendendo così l’analisi tecnica ancora più precisa. Lo stesso principio vale per l’abbinamento allo stocastico dell’indicatore MACD, l’unione dei differenti segnali prodotti dai due indicatori, permette al trader un’analisi più precisa sull’andamento dei prezzi nel tempo.

Per approfondire leggi anche:

Esempio pratico: Indicatore Stocastico + Ichimoku

Impiegare l’oscillatore Stocastico insieme alle nuvole di Ichimoku permette di avere uno sguardo complessivo non solo sul momentum di un asset, ma anche e soprattutto sui livelli rilevanti per la gestione del rischio. Le Nuvole di Ichimoku, infatti, sono uno strumento eccellente proprio per questo. Ma si parta dal prendere in considerazione l’immagine tratta dal conto demo gratuito di IQ Option:

Applicare l'indicatore stocastico e le nuvole di ichimoku
Ichimoku + stocastico permettono uno studio più attento anche dei rischi

Nell’esempio si è fatto riferimento alle azioni ENI e, come si può notare, le nuvole di Ichimoku permettono di individuare immediatamente i livelli interessanti per la gestione del rischio.

Inoltre, la formazione delle nuvole stesse serve da conferma al segnale dell’oscillatore stocastico, in modo da avere la conferma del buy. I due indicatori collaborano alla perfezione insieme e si adattano non solo al mercato azionario ma anche ad asset meno liquidi e volatili, come gli indici di Borsa o le materie prime.

Si consiglia l’uso di questa combinazione a tutti coloro che hanno effettuato, sul proprio portafogli, un money management particolarmente incentrato sulla riduzione dei rischi piuttosto che sul potenziamento dei profitti. Questo perché il livello superiore delle nuvole di Ichimoku è particolarmente indicato anche per il Trailing Stop Loss.

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Indicatore Stocastico: considerazioni finali

In conclusione è possibile affermare che l’utilizzo dell’indicatore di momento stocastico è di fondamentale importanza quando si effettua l’analisi tecnica atta a determinare l’andamento dei prezzi ed eventuali momenti di ingresso ed uscita dal mercato. La combinazione di tale capacità deduttiva inferenziale con gli altri strumenti tipici dell’analisi tecnica costituiscono le fondamenta per un approccio cauto e ragionato al modo di operare il trading on line.

Conoscere approfonditamente il funzionamento di questi strumenti fa parte della formazione di base per ogni trader consapevole. Non si ripete mai abbastanza quanto sia elevato il rischio di perdere denaro associato alle attività di trading online, non approfondire la parte teorica, supportandola con la pratica, difficilmente abbasserà questa percentuale. Anche la scelta della piattaforma da utilizzare può essere determinante ai fini del rendimento dei propri investimenti.

FAQ indicatore stocastico: domande comuni

Che cos’è l’indicatore stocastico?

L’indicatore stocastico è un indicatore di momentum della famiglia degli oscillatori. È uno strumento di largo e comune applicazione nell’analisi tecnica nel trading online. L’indicatore stocastico contribuisce a misurare possibili inversioni di trend nell’andamento dei prezzi di un determinato strumento finanziario.

Cosa sono i livelli di ipercomprato ed ipervenduto?

I cosiddetti livelli di iper-comprato ed iper-venduto sono aree di prezzo individuate dall’indicatore stocastico. In un’area superiore al valore 80 dell’indicatore, ci troveremo in una zona di iper-comprato. Al contrario per i valori inferiori a 20, l’indicatore determinerà la zona di iper-venduto. In queste determinate aree la forza del trend che si sta analizzando si indebolisce, e potrebbe favorire un inversione nell’andamento dei prezzi, concedendo al trader un vantaggio strategico per determinare i corretti valori di Take Profit e Stop Loss.

Quali sono i principali tipi di indicatore stocastico?

L’indicatore di momentum stocastico si presenta in tre diverse configurazioni:
1) Stocastico Veloce, la versione originale è anche la meno precisa nella restituzione di segnali affidabili.
2) Stocastico Lento, un adattamento dello stocastico Veloce che lo rende più affidabile per il trading moderno.
3) Stocastico Completo, la configurazione più utilizzata in quanto facilmente personalizzabile e adattabile alle diverse necessità dell’investitore o dell’analista.

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