Parabolic SAR: Cos’è e come funziona [Segnali Grafici]

Il Parabolic SAR (Stop And Reverse), è un indicatore di momentum che permette di ricavare importanti informazioni circa l’evoluzione della forza di un trend su un particolare asset. Si tratta di uno strumento analitico che offre dei dati essenziali per l’analisi tecnica, in modo da capire quando accedere ai mercati. La popolarità riscossa dall’indicatore in questione è direttamente proporzionale all’efficacia e alla semplicità con cui, anche traders alle prime armi, riescono ad interpretarlo. 

Tendenzialmente, attraverso il Parabolic SAR si potranno ricavare importanti informazioni circa l’attuale stato di mercato, ottenendo maggiori dati riguardanti i punti d’ingresso sul mercato e tattiche ad hoc che potrebbero rivelarsi vincenti se attuate al momento giusto.

Prima di cimentarci nella guida riguardante tutte le principali caratteristiche dell’indicatore in questione, appare importante sottoporre all’attenzione dei nostri lettori un’altra questione: la scelta della piattaforma di trading online. Purtroppo, se non si parte da fondamenta solide, sarà pressoché impossibile raggiungere dei risultati concreti, pur utilizzando indicatori efficienti come il Parabolic SAR. 

Per questa ragione, nel corso della guida non mancherà una menzione ai broker consigliati per fare trading in maniera tanto sicura quanto professionale.

Parabolic SAR – tabella introduttiva:

❓Tipologia:	Indicatore di momentum
👌Affidabilità:	Alta
📱Come imparare:	🥇Le migliori demo gratuite
👍Voto:	4,50/5
📖Autore:	Welles Wilder

Parabolic SAR: cos’è?

Il Parabolic SAR (Stop and Reversal) rientra tra i cosiddetti indicatori di momentum più efficaci nel settore dell’online trading. Stando all’applicazione che trova nel settore, si rivela utile per condurre una precisa analisi tecnica di beni quotati sui vari mercati finanziari.

Tale strumento nasce dagli studi condotti da Welles Wilder negli anni ’70. I risultati da lui ottenuti si sono rivelati estremamente importanti per presupporre l’andamento dei mercati attraverso la lettura e l’interpretazioni di dati precisi. L’obiettivo dei suoi studi era, infatti, quello di scoprire eventuali inversioni nella principale tendenza assunta da un asset. 

Per quanto possa rivelarsi complesso come concetto, Wilder partì dall’idea che “il tempo è un nostro nemico”. Tradotto in termini finanziari, ciò significa che nel momento in cui un bene quotato sui mercati non ha le capacità di generare profitti sul lungo termine, allora non dovrebbe esser oggetto di interesse, proprio perché nel tempo non si rivelerà profittevole.

Il Parabolic SAR è un indicatore che trova validità basandosi su due elementi: time and price, dunque prezzo e tempo. Valori, questi, che, come ben noto, sono strettamente connessi tra loro. Partendo da tale breve informazione, è possibile già rispondere al quesito “a cosa serve il Parabolic SAR?”. In breve, non è uno strumento utile solo per dedurre il trend principale che un asset sta affrontando, ma anche per comprendere se se potranno verificarsi delle inversioni o degli stop.

Prima di continuare, potrebbe esserti utile leggere anche:

• Cos’è e come si studia l’analisi tecnica

Come funziona il Parabolic SAR?

Il funzionamento dell’indicatore di tendenza Parabolic SAR è caratterizzato da un ottimo livello di intuitività. Questo è uno dei suoi più grandi vantaggi e probabilmente è anche il motivo alla base della frequenza con cui lo si trova in strategie di trading veloci e rapide. Infatti, graficamente si visualizzeranno dei puntini che possono apparire sia sopra sia al di sotto dell’andamento di un asset. 

Come mostra l’immagine ottenuta sul cross major del Forex, ovvero EUR/GBP, l’indicatore applicato si muove in modo da fornire indicazioni riguardo il trend che l’asset in questione sta vivendo. Naturalmente, si può trattare tanto di una tendenza rialzista che ribassista.

E’ importante sapere che il Parabolic SAR trova una maggiore efficacia nel momento in cui si applica a situazioni in cui un asset non è in fase di consolidamento. Ciò significa che, in questi casi, si potranno definire non solo le tendenze principali, ma anche i punti in cui inserire strumenti per la gestione del rischio come lo stop-loss e decidere di entrare sul mercato in fasi durante le quali si registrano maggiori variazioni. Dunque, consigliamo di evitare fasi laterali di mercato, in quanto esistono probabilità di incappare in falsi segnali.

Tornando all’indicatore, i punti che visioneremo sul grafico sono definiti “parabole”. Nel dettaglio, sappiamo che:

• Quando le parabole si trovano al di sotto del prezzo: il mercato è in fase “bullish”, per cui è possibile procedere con l’acquisto dell’asset;
• Quando le parabole si trovano sopra il prezzo mostrato dal grafico: si tratta di un mercato “bearish”,dunque è preferibile aprire una posizione in short.

Risulta molto interessante il fatto che, se applicato in maniera corretta, l’indicatore Parabolic SAR riesce a segnalare agli investitori qual è il momento per chiudere una posizione e rientrare sul mercato operando in senso opposto.

Dove utilizzare il Parabolic SAR: migliori piattaforme consigliate

Prima di approfondire tutto ciò che riguarda il funzionamento e le modalità d’applicazione dell’indicatore Parabolic SAR, è bene affrontare un altro discorso:

Quali sono le migliori piattaforme di trading online per utilizzarlo?

Le migliori piattaforme (con demo gratuita) per usare questo ed altri indicatori sono:

La scelta della piattaforma è fondamentale in quanto determina, sin da subito, l’andamento della propria attività: solo attraverso broker regolamentati e certificati si potrà avere la sicurezza di operare con strumenti professionali come il Parablic SAR e non doversi preoccupare di truffe.

A cosa serve il Parabolic SAR?

Il Parabolic SAR è un indicatore di trading utile a:

• individuare, sul breve termine, il trend di un asset;
• definire quando entrare sul mercato;
• impostare lo stop loss;
• comprendere le condizioni per future inversioni nel trend.

La sua utilità è evidenziata anche dal fatto che, applicandosi direttamente sul grafico del titolo e non essendo graficamente invasivo, si sposa alla perfezione con altri indicatori più complessi.

Attraverso le “parabole” che compariranno sul grafico, dunque, si avrà la possibilità di inserirsi sul mercato al momento giusto, ma anche di gestire al meglio eventuali perdite. Il Parabolic SAR, infatti, permette di individuare facilmente i livelli significativi per il money management, ovvero la disciplina per la gestione e l’organizzazione del proprio capitale in modo da minimizzare i rischi e cercare, al contrario, di ottimizzare le aspettative di profitti.

Non è assolutamente consigliabile far affidamento ad un’analisi tecnica condotta esclusivamente sulla base delle informazioni ricavate da questo indicatore: come si vedrà in seguito, la combinazione di diversi strumenti conduce a dei risultati molto più approfonditi.

Parabolic SAR: formula

La formula del Parabolic SAR è la seguente:

PSAR(t) = PSAR(t-1) + A*(EP-SAR(t-1))

Non c’è bisogno di preoccuparsi: le piattaforme sopracitate offrono l’opportunità di applicare l’indicatore in questione ai grafici di trading semplicemente settandone i parametri. Tuttavia, conoscendo la formula, si potrà intendere meglio qual è il funzionamento del Parabolic SAR. Ciò su cui bisognerà soffermarsi sono dei concetti che stanno alla base della teoria formulata da Wilder, come:

• Accelerazione: è un semplicemente un coefficiente che varia in base all’andamento dei prezzi; inizialmente viene impostato, di solito ad un valore pari allo 0.2 (2%), crescendo nelle successive sessioni per definire i nuovi punti massimi;
• Extreme points: indicano rispettivamente i prezzi minimi raggiunti da un bene su un orizzonte temporale breve e i massimi toccati durante un periodo temporale più lungo;
• Significant point: si tratta di massimi/minimi raggiunti da un titolo nel momento in cui si attua uno studio interamente basato sui valori di chiusura di un asset.

Ma come si applica in pratica questa formula? A gran sorpresa, la risposta è davvero intuitiva: in caso di uptrend (tendenza rialzista) l’EP è l’estremo più elevato. In caso di downtrend, si avrà la situazione opposta: l’extreme points raggiunge il minimo.

Come utilizzare il Parabolic SAR?

Come già accennato in precedenza, l’indicatore di momentum Parabolic SAR trova applicazione solo nel momento in cui il mercato sta attraversando una fase ben definita, in quanto si rivela utile per confermare la forza di un trend e, poi, individuare eventuali inversioni. Purtroppo, come ogni strumento di analisi tecnica, non è molto consigliabile utilizzarlo da solo. Anzi, come suggerì lo stesso Wilder, è importante combinarlo con altri indicatori che identificano i trend, come:

• Medie mobili;
• ADX;
• MACD;
• RSI.

Consigliamo di non tralasciare questo particolare: applicando uno degli indicatori di trading sopracitati si potrà comprendere quando inizia un trend, mentre grazie al Parabolic SAR si avrà l’opportunità di sfruttare la situazione in cui si trova l’asset, avendo al contempo anche il controllo sul momento opportuno per chiudere la posizione.

Sembra che l’efficacia di questo indicatore sia particolarmente visibile sul mercato Forex. Per questo motivo, proseguiremo presentando 2 esempi pratici di utilizzo che chiariscano meglio la tipica domanda: “come funziona il Parabolic SAR?“

Esempio pratico di utilizzo: Parabolic SAR + Doppia Media Mobile

Dopo aver citato i principali indicatori di trading, è possibile passare alla pratica. Nel nostro caso, vogliamo proporre un esempio ripreso dal conto di prova gratuito di eToro riguardo la strategia che vede una combinazione tra Parabolic SAR e Doppia Media Mobile. Per maggiore chiarezza, è bene sapere che sono state applicate medie mobili esponenziali, rispettivamente impostate su 10 e 100. 

Si tratta di un’ulteriore strategia davvero semplice, in quanto attraverso due semplici linee grafiche, identifica i momenti in cui c’è una diminuzione/incremento dei volumi di scambio. Di norma, è bene concentrarsi sui punti in cui le due medie s’intersecano, in quanto forniscono segnali di vendita o di acquisto. La coppia qui considerata rientra nuovamente tra tra le le principali del mercato Forex, ovvero EUR/USD, su un time frame di 5 minuti.

Come abbiamo già reso evidente nell’immagine, incrociando l’andamento delle medie mobili al Parabolic SAR, siamo riusciti ad individuare due elementi fondamentali per le proprie operazioni:

• segnale di ingresso sul mercato: non è altro che il momento in cui aprire una posizione sul mercato;
• stop loss: è uno degli strumenti più utilizzati per la gestione del rischio, in quanto consente al trader di impostare un vero e proprio “stop alle perdite”, definendo personalmente qual è la cifra massima che è disposto a rischiare.

Esempio pratico di utilizzo: Parabolic SAR + Fibonacci

Considerando l’elevata volatilità giornaliera che contraddistingue il Forex, una delle strategie di trading più utilizzate è lo scalping. In termini brevi, si tratta di operazioni concluse sul brevissimo termine, utili per ottenere esigui ma costanti profitti grazie alle continue variazioni di prezzo che le valute riportano. 

Sembra che sia un’attività sempre più allettante agli occhi dei traders, per cui potrebbe rivelarsi utile capire come utilizzare il Parabolic SAR per fare scalping. Sempre per evitare falsi segnali, è bene non utilizzare l’indicatore da solo. Dunque, abbiamo deciso di applicare i Ritracciamenti di Fibonacci: una pietra miliare nel mondo della matematica, ma anche del trading on-line.

L’immagine qui riportata considera il cross AUD/USD, il cui grafico è stato offerto gratuitamente dall’. Per fare scalping, consigliamo un time frame di un minuto, perché lo scopo è quello di monitorare l’andamento della coppia di valute su un arco di tempo davvero breve e catturarne i momenti che appaiono più propizi per aprire una posizione.

Sull’immagine ripresa sempre dall’account demo di eToro, abbiamo evidenziato altri due elementi:

• le frecce blu si rifanno allo scalping tradizionale poiché monitorano semplicemente i livelli Fibonacci;
• le frecce rosse, invece, indicano le operazioni connesse all’interazione del grafico con il Parabolic SAR;
• i cerchi rossi individuano i cambiamenti rapidi di trend affrontati dal cross valutario.

Come si può facilmente comprendere, assets come questi sono sottoposti a molteplici fattori che ne causano movimenti di prezzo davvero rapidi, per cui è importante riuscire a reagire tempestivamente ed analizzare correttamente l’attuale situazione di mercato.

Per maggiori approfondimenti, potrebbe interessarti anche:

• Strategie di trading: migliori 10 tecniche d’investimento.

Parabolic SAR: limiti dell’indicatore

L’indicatore Parabolic SAR produce delle indicazioni davvero interessanti per mettere a punto delle strategie vincenti e mirate alla situazione di mercato che si analizza. Nonostante questo, è giusto mettere in evidenza anche i limiti legati all’uso di questo strumento di trading online.

Infatti, abbiamo già spiegato come in casi di fasi di mercato laterali, oppure in situazioni di forti oscillazioni di prezzo, si ottengono delle indicazioni poco utili. Il motivo di ciò è legato al fatto che l’indicatore di trend in questione, durante situazioni in cui un assets si rivela poco stabile, non riesce a cogliere tutti i minimi/massimi toccati dallo stesso. 

Il grafico gratis del broker eToro chiarisce quanto detto finora, grazie ad un esempio pratico condotto, questa volta, sulla coppia EUR/AUD.

In un arco temporale abbastanza ampio, in quanto si considerano ben tre ore, il Parabolic SAR non riesce a seguire le continue fluttuazioni che l’asset mostra, ma ne presenta una panoramica un po’ più ampia. Ciò non significa che si tratta di un indicatore poco efficace, ma questo è semplicemente un monito a cui prestare attenzione.

Quello che si voleva sottolineare è che bisogna saper discernere quando usarlo e quando invece potrebbero essere più efficaci altre soluzioni analitiche. In conclusione, è bene seguire dei trend più definiti, da individuare più facilmente con gli indicatori già citati durante la guida. Infatti, sebbene in casi del genere l’indicatore potrebbe mostrare dei limiti, ciò non toglie che si rivela fondamentale per un corretto studio dei mercati.

Parabolic SAR: considerazioni finali

Nel corso della guida abbiamo cercato di evidenziare le particolarità che contraddistinguono uno degli indicatori di trading più utilizzati negli ultimi anni: il Parabolic SAR. Ciò che siamo riusciti a comprendere è l’importanza che riveste sia per capire quando accedere al mercato, ma anche per coprire eventuali perdite attraverso strumenti come lo stop loss e individuare eventuali inversioni di tendenza.

Prima di concludere, è bene ribadire che può tranquillamente essere inserito tra i tools di trading migliori anche per i principianti: basterà concedersi del tempo e acquisire la pratica necessaria. Intanto, ricordiamo anche l’importanza di scegliere piattaforme di trading sicure e professionali che dispongono di questo ed altri indicatori, come la già citata piattaforma del broker eToro.

FAQ Parabolic SAR: domande frequenti