Media Mobile: Cos’è e Come Funziona [Segnali Grafici]

La media mobile è un assoluto “must know” tra gli indicatori del trading on-line che calcola semplicemente la media di prezzo di un bene seguendo uno specifico orizzonte temporale. 

Se ha riscosso così tanto successo e, ad oggi, senza dubbio è tra gli strumenti di uso più comune tra i traders è per la semplicità con cui si applica ai mercati. Come si evidenzierà nel corso della guida, infatti, usare una media mobile significa porre le basi per dedurre l’andamento di un bene sul mercato, iniziando a decidere le tattiche migliori per raggiungere i propri scopi.

Grazie alle medie mobili, dunque, i traders avranno l’opportunità di monitorare costantemente la situazione attuale di mercato, in modo da cercare di limitare i rischi ed incrementare i profitti. Ovviamente, tale discorso s’inscrive in un contesto molto più ampio: quello del trading online. Per questa ragione, non mancheranno dei riferimenti essenziali alle migliori piattaforme con cui applicare la media mobile.

❓Tipologia:	Indicatore Grafico
👌Affidabilità:	Alta
📱Come imparare:	🥇Le migliori demo gratuite
👍Voto:	4,5/5

Media Mobile: cos’è?

Quando si parla di media mobile si sta affrontando un concetto per niente innovativo, in quanto presente già nel campo statistico-matematico. Tuttavia, nel corso degli anni, si è trovata una valida applicazione anche al mondo degli investimenti finanziari. In verità, in questo caso, sarebbe più corretto usare il plurale: ne esistono diverse tipologie come vedremo nel corso della guida. 

Generalmente viene riconosciuto come un indicatore fondamentale da cui partire per elaborare strategie utili in fase di negoziazione. Ma ecco una semplice definizione utile a comprendere i due termini che danno il nome all’indicatore:

Una media è un calcolo ottenuto dividendo la somma di una serie di dati per il numero totale dei dati stessi. Il termine mobile, invece, indica che questa si aggiorna quotidianamente, offrendo delle medie calcolate su un preciso time frame, ovvero un orizzonte temporale ben determinato.

Utilizzando questo indicatore i traders riescono a seguire lo sviluppo di un titolo, avvalendosi ovviamente di appositi grafici di trading, dai quali inserire direttamente le impostazioni che si preferiscono. Intanto, ecco subito un esempio pratico per comprendere cos’è una media mobile attraverso la seguente immagine:

Al grafico qui riportato abbiamo applicato una media mobile semplice a 20 periodi. In termini brevi, abbiamo ottenuto il valore medio dell’asset in questione calcolato sulla base delle ultime 20 sedute. Ciò sta ad indicare che si tratta di un indicatore che si muove progressivamente per offrire informazioni legate alle performances di un bene sulla base dell’orizzonte temporale che è stato personalmente stabilito.

Per questa ragione, la media mobile aggiungerà sempre dati ottenuti dalle ultime sedute, eliminando i calcoli meno recenti. Se ne otterrà, così, una costante a 20 periodi.

Dove utilizzare la media mobile: migliori piattaforme consigliate

Nonostante la guida s’incentri sull’indicatore di trading in questione, si rivela altrettanto necessario sapere dove trovarlo e utilizzarlo. È proprio in questo caso che entrano in gioco le migliori piattaforme di trading online: servizi regolamentati, professionali e che offrono le condizioni ideali per consentire sia ad utenti esperti che a neofiti di fare operazioni finanziarie in rete.

Proponiamo qui una tabella riepilogativa sulle piattaforme gratuite dove usare la media mobile e altri indicatori di trading:

Tipologie di media mobile nel trading online

Discutere di questo indicatore implica un interessante approfondimento, in quanto se ne possono distinguere ben tre tipologie differenti nel trading online. La differenza tra queste è data dall’algoritmo con cui vengono calcolate. Dunque, bisognerà ricordarsi di tale distinzione tra le medie mobili:

• Semplice;
• Ponderata;
• Esponenziale.

Prima di giungere ad una spiegazione precisa di ciascuna tipologia di media mobile, è bene ricordare che si tratta di uno strumento alla base di quella disciplina che chiamiamo analisi tecnica. Studiarla è fondamentale per chiunque voglia diventare un trader professionista e comprendere il funzionamento dei mercati finanziari.

Media Mobile Semplice

La “Simple Moving Average”, ovvero la Media Mobile Semplice è la più intuitiva, per cui anche la più frequente. Viene calcolata sulla base di una media aritmetica e si rivela efficace per investimenti proiettati sul breve/medio termine. 

Il calcolo si può effettuare rapidamente: basterà sommare i prezzi di chiusura di determinati periodi (si tratta sempre dell’orizzonte temporale scelto) e dividere quanto ottenuto per il numero dei giorni considerati. 

Purtroppo, è importante sapere che la semplicità non sempre ripaga come ci si potrebbe aspettare: la Media Mobile Semplice potrebbe produrre falsi segnali da non sottovalutare. Il motivo di ciò è legato al fatto che l’indicatore considera in maniera uguale le quotazioni riportate da un asset, eliminando i tratti salienti di ogni seduta.

L’immagine qui inserita, ricavata dall’account demo gratuito di eToro mostra, infatti, come l’indicatore possa favorire i propri investimenti eliminando quelli che si possono definire “rumori di mercato”, ma non segue i cambiamenti riportati dal titolo periodo dopo periodo. Tuttavia, è pur sempre un buon punto di partenza per iniziare a definire il trend dominante e le tecniche da applicare.

Media Mobile Ponderata

In soccorso della Media Mobile Semplice, arriva la seconda tipologia comunemente nota come “Weighted Moving Average”. La Media Mobile Ponderata nasce esattamente per sopperire alle mancanze di quella semplice. In questo caso, infatti, l’indicatore conferisce maggiore importanza alle sedute più recenti piuttosto che ai dati passati. 

Come mostra l’immagine presa dal conto demo gratuito di eToro, la Wighted Moving Average riesce a relazionarsi meglio col grafico, anche se bisogna nuovamente affermare che non è un metodo affidabile al 100% se utilizzato da solo per previsioni di maggior rilevanza. Su time frame di 5 minuti, come nel grafico sottostante, si tratta di una soluzione più che adeguata.

Prima di concludere, è bene ricordarsi che non è consigliabile applicarla in casi di estrema volatilità giornaliera, in quanto non considera tutte le minime ma frequenti variazioni di prezzo riportate.

Media Mobile Esponenziale

La Media Mobile Esponenziale (Exponential Moving Average) è molto più complicata da calcolare rispetto alle due tipologie precedenti. Infatti, si ottiene mediante dati più complessi che solamente dei software sarebbero in grado di analizzare. Nonostante ciò, non bisogna preoccuparsi: considerando che le piattaforme per fare trading online consentono di utilizzare indicatori di trading semplicemente configurandoli a proprio piacimento, i calcoli non saranno un problema che peserà sui traders.

La Media Mobile Esponenziale offre delle informazioni più precise: in questo caso, una volta selezionati i periodi, considererà una molteplicità di variabili e dati che, invece, sfuggono alle prime due tipologie di medie presentate poc’anzi. Infatti, vengono esaminati tutti i risultati raggiunti da un asset in base al time frame selezionato, offrendo una visione più chiara dello storico dello stesso.

In questo caso, al grafico è stata applicata una Media Mobile Esponenziale a 50 periodi: i rischi di falsi segnali sono nettamente inferiori se paragonati alle due situazioni presentate in precedenza. Sarebbe meglio chiarire immediatamente anche che la combinazione di diversi indicatori di trading condurrà a dei risultati più precisi, in quanto verranno presi in esame tutti quei fattori da cui dedurre quando e in che modo iniziare ad investire.

Calcolo della Media Mobile

Dopo aver presentato nel dettaglio diverse declinazioni di una media mobile, è bene approfondire un altro argomento: quali sono i valori considerati per calcolo? Il motivo per cui è importante conoscerli è prettamente operativo: una volta selezionati sul grafico, si otterranno dei precisi risultati. 

Qui bisogna prestare attenzione: a prescindere dal tipo di media mobile e di valori inseriti, l’indicatore seguirà la tendenza principale di un titolo. Tuttavia ciò avverrà su dei piani differenti. Intanto, ecco i principali elementi che contraddistinguono una media mobile:

• valore di chiusura;
• valore di apertura;
• massimi;
• minimi.

Il più comunemente impiegato è quello di chiusura perché offre dei segnali più affidabili. Il motivo di ciò deriva dal fatto che questo valore pone in continua relazione il prezzo di un asset con i periodi selezionati, muovendosi progressivamente per seguire il trend. Invece, gli altri 3 valori presentano una problematica comune: nelle fasi di forti oscillazioni di prezzo, momenti in cui un asset sta affrontando una volatilità giornaliera davvero elevata, potrebbero rivelarsi poco precisi.

Supporti e Resistenze con la Media Mobile

Esistono dei concetti basilari nel campo del trading online, per cui è bene iniziare a familiarizzare sin da subito con Supporti e Resistenze. Tra i vantaggi ottenibili dall’applicazione delle medie mobili al grafico, c’è la possibilità di individuare questi livelli.

In termini semplici, bisogna ricordarsi che per Supporto s’intende il livello in cui un asset esce da una tendenza ribassista per intraprendere un percorso al rialzo. Al contrario, per Resistenza s’intende quel livello in cui il prezzo di un bene inverte la tendenza generale al rialzo e s’incammina verso fasi ribassiste.

Nei casi in cui un asset presenti movimenti che s’inscrivono tra questi due livelli, allora si avranno delle fasi laterali di mercato. Ciò vorrà dire che si tratta di momenti in cui la volatilità del bene è contenuta, mentre sarà necessario concentrarsi nei momenti in cui riesce ad oltrepassare questi due valori.

Utilizzando una MEDIA MOBILE SEMPLICE A 50 PERIODI, sul grafico sono stati delineati tanto i livelli di resistenza quanto di supporto attraversati dal titolo. Ciò che si evince, prima di tutto, è che il titolo parte da un livello di resistenza interrotto da un breakout. Difatti, si presenta immediatamente un supporto che favorisce la tendenza rialzista.

È chiaro che un rialzo si traduce in un’apertura della propria posizione, intuitivamente da poter chiudere al livello segnalato dall’ultima resistenza. In verità, in casi simili, si otterrebbero informazioni più precise utilizzando strumenti come i Ritracciamenti di Fibonacci: uno dei più popolari indicatori di trend.

Prima di concludere, è importante tenere a mente un ulteriore concetto: maggiore sarà l’ampiezza, ovvero la distanza tra la SMA e i prezzi del titolo, più elevata sarà la spinta verso il rialzo.

Doppia Media Mobile Esponenziale

Un’ulteriore tipologia di Media Mobile, più complessa ma comunque più precisa nel seguire gli spostamenti di un prezzo di un titolo è definita DEMA, ovvero Doppia Media Mobile Esponenziale. 

Si tratta di un concetto che venne elaborato, per la prima volta, da Patrick Mulloy. Attraverso queste medie, egli riuscì a sopperire tutti i ritardi tipici di una media mobile semplice, la quale presente numerose difficoltà nell’offrire dati fedeli all’andamento del bene sul mercato.

Il calcolo avviene mediante l’analisi dei valori di una seconda media mobile esponenziale, ma considerando i medesimi periodi. La Doppia Media Mobile Esponenziale si rivela realmente utile per monitorare l’andamento di un titolo soprattutto su lunghi periodi, aiutando i traders a dedurre quali sono i punti per accedere al mercato e qual è la tendenza dominante.

Esempio pratico di uso della Doppia Media Mobile

Utilizzare la Doppia Media Mobile per inserirsi sul mercato è una tattica che accomuna numerosi traders. È importante chiarire subito che, in termini operativi, si andranno ad applicare al grafico due differenti medie mobili. Queste potranno essere sia semplici che esponenziali, ma un concetto da tenere bene in mente è che bisogna impostare periodi differenti. Difatti, per far in modo che questa semplice strategia funzioni, bisognerà utilizzare due medie:

• una veloce;
• una lenta.

Tale scelta è giustificata dal fatto che coprendo periodi diversi, entrambe le medie forniranno dati ben lontani da eventuali falsi segnali. Ciò che rende l’uso della strategia in questione così frequente deriva dalle informazioni che i traders riescono a ricavare, così come evidenzia l’immagine ottenuta dalla piattaforma gratuita di eToro:

In questo specifico caso, sul grafico sono state già segnalate le indicazioni necessarie per tentare di applicare tale strategia in maniera totalmente autonoma. La linea rossa indica la media mobile veloce, in quanto impostata a 50 periodi. Al contrario, quella gialla rappresenta quella lenta configurata su 200 periodi.

Ciò su cui bisogna soffermarsi sono i momenti in cui le due medie si relazionano tra loro, in quanto forniscono chiari segnali riguardo i punti di entrata e di uscita dal mercato.

Infatti, si possono ottenere due segnali:

• di vendita: quando la media mobile veloce interseca quella lenta dall’alto verso il basso si genera un forte segnale di ribasso. In base al timeframe impostato questo porterà ad una vendita allo scoperto intraday o su più giorni;  
• di acquisto: quando la media mobile veloce incontra quella lenta dal basso verso l’alto, suggerendo ai traders di aprire una posizione.

Una considerazione importante riguarda l’uso di tale strategia: per quanto la combinazione tra due medie differenti limiti eventuali errori di interpretazione dei mercati, è molto più indicata per investimenti sul medio/lungo periodo.

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Vantaggi della Media Mobile

Dopo aver cercato di mettere in risalto i tratti salienti di un indicatore tradizionale ma sempre valido come la Media Mobile, è giunto il momento di definirne l’utilità e i vantaggi. Il successo riscosso, infatti, non è dovuto solo alla questione legata alla semplicità con cui si applica e si interpreta in base al grafico. Infatti, questo indicatore ha l’indiscutibile vantaggio di:

• definire il trend predominante di un asset nell’immediato;
• capire le modalità operative per accedere al mercato: le medie mobili suggeriscono segnali di acquisto/vendita di un dato asset di facile lettura.

Il consiglio elargito tanto agli utenti alle prime armi e derivante dagli esperti del settore, però, è sempre il medesimo: non conviene utilizzare le medie mobili singolarmente, in quanto necessitano del supporto di ulteriori indicatori. In questo caso, le strategie migliori si ottengono combinando le Medie Mobili con:

• Stocastico;
• RSI;
• MACD;
• Bande di Bollinger.

Media Mobile: considerazioni finali

L’argomento su cui verte la guida si è rivelato uno di quelli da non poter tralasciare nel proprio percorso di trading online, in quanto la Media Mobile pone le basi da cui costruire delle strategie d’investimento mirate per i mercati a cui si vuole accedere.

È stato posto l’accento non solo sulle varie tipologie disponibili, ma anche su come questo indicatore trovi maggiore validità quando affiancato ad altri strumenti di trading. Operando con obiettivi ben chiari e, soprattutto col supporto delle migliori piattaforme, si potranno sfruttare tutti i vantaggi legati a questo indicatore e assicurarsi delle performances di livello pur partendo da zero.

FAQ Media Mobile: Domande e Risposte comuni