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Indicatore RSI

L’indicatore “Relative Strength Index”, è uno tra i principali indicatori di momentum impiegati per l’analisi tecnica. Indicato con la sigla RSI, permette di valutare l’Indice di Forza Relativa delle variazioni di prezzo di un asset, misurando la forza di ciascun trend.

Questo particolare indicatore si adatta alla totalità degli assets, dal Forex alle criptovalute e permette di prevedere la tendenza dell’asset sottostante e a determinare i momenti di ingresso sul mercato.

L’RSI è un indicatore appartenete alla categoria: oscillatori di momentum e rispetto ad altri indicatori della stessa natura, l’indice di Forza Relativa riesce a restituire un’analisi chiara e comprensibile anche nei momenti di maggiore volatilità.

Utilizzare al meglio le strategie di trading è senza alcun dubbio la strada più concreta per diventare trader esperti. Questo necessita di una buona preparazione e competenza sui migliori tools di analisi, e l’indicatore RSI fa parte di quegli strumenti che ogni trader dovrebbe comprendere e utilizzare.

Ad un primo impatto, l’interpretazione dell’RSI potrebbe risultare complessa, ma leggendo questa guida, tutto ciò che riguarda l’indicatore sarà reso accessibile e soprattutto utilizzabile in fase operativa sui mercati finanziari.

Tipologia:Indicatore di momentum
👌Affidabilità:Alta
📱Come imparare:🥇Le migliori demo gratuite
👍Voto:4,51/5
📖Autore:John Welles Wilder
Principali caratteristiche RSI

Cos’è l’indicatore RSI

L’indicatore di momentum RSI appartiene alla categoria degli oscillatori, e come gli altri strumenti della stessa famiglia, non è tracciato direttamente sul grafico dei prezzi, ma in una finestra sottostante l’andamento dell’asset oggetto di analisi.

Graficamente, l’oscillatore RSI presenta sull’asse delle X il tempo e sull’asse  Y un intervallo di valori tra 0 e 100 (visibili a destra del grafico). Sono presenti dei supporti grafici sui valori di 30 e 70, queste soglie determinano dei limiti dove l’asset è in cosiddetta fase di iper-comprato (70) o iper-venduto (30). A seguire un esempio tratto dal conto demo gratuito di IQ Option:

Come si presenta l'RSI
I livelli significativi del RSI

Questo “corridoio di oscillazione” permette una facile comparazione dei valori di RSI nel tempo rispetto ai valori di riferimento prestabiliti di 30, 50, 70. 

Il concetto che sta alla base del funzionamento dell’oscillatore RSI è piuttosto intuitivo: il termine forza relativa determina un grafico lineare del rapporto tra due variabili. L’indicatore RSI, infatti, monitora la forza di acquisto o di vendita di un determinato asset in base al volume delle chiusure al rialzo rispetto a quelle al ribasso.

L’indicatore riesce così a determinare la direzione principale del mercato e a prevederne contro-tendenze e cambi di direzione.

Dove utilizzare l’RSI: migliori piattaforme consigliate

L’importanza dell’indicatore RSI all’interno di numerose strategie di investimento o previsioni di borsa rende necessario il suo utilizzo attraverso piattaforme di trading di comprovata qualità e affidabilità. Per questo motivo, riteniamo opportuno suggerire le migliori piattaforme dove è possibile reperire gratuitamente l’RSI insieme a molti altri indicatori di trading utili a raggiungere buoni risultati sui mercati finanziari.

Le migliori piattaforme di trading con demo gratuita consigliate sono:

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Indicatore RSI: il calcolo della formula 

Analizzando la formula matematica si intuisce immediatamente la correlazione tra variazioni di prezzo positive e variazioni di prezzo negative. La praticità dell’oscillatore RSI sta nella sua configurazione.  Infatti, a differenza di altri indicatori, nel caso si voglia impostare l’oscillatore RSI, l’unico parametro da decidere è quello relativo al periodo di tempo che si vuole considerare per l’analisi.

L’ideatore di questo indicatore, John Welles Wilder, consigliava di impostare il periodo a 14 giorni. Stabilito il parametro di periodo, è possibile calcolare l’RSI con la formula:

La formula del RSI come pensata da Wilder
La formula completa per calcolare l’indicatore RSI

I Valori U e D sono rispettivamente delle medie:

  • U = “la media delle differenze di chiusura al rialzo di X giorni”;
  • D = “la media del valore assoluto delle differenze di chiusura al ribasso di X giorni”.

È quindi necessario sommare il totale delle differenze alla chiusura dei giorni in rialzo e successivamente dividere per i periodi di tempo determinati. Il periodo può essere utilizzato anche a intervalli brevi, ma come per tutti gli oscillatori, più breve è il periodo preso in considerazione, maggiore è la possibilità che si presentino falsi segnali.

L’oscillatore RSI assume valori tra 0 e 100.

  • Assumerà valore pari a 0 se nell’arco di tempo individuato non sono state effettuate chiusure positive;
  • Assumerà valore pari a 100 quando non verrà riscontrata alcuna chiusura di prezzo negativa nelle sessioni prese in esame.

Queste variazioni portano ad introdurre quelle che sono le due fasce “limite” del RSI. In corrispondenza di queste si parla di aree di valore di ipercomprato ed ipervenduto. 

Cosa significano Ipercomprato e Ipervenduto con l’indicatore RSI

Abbiamo definito che l’oscillatore RSI varia tra un valore minimo di 0 e un valore massimo di 100. Ovviamente queste condizioni estreme non capitano mai nella pratica e servono principalmente a determinare i limiti teorici di oscillazione.

I livelli più importanti nell’oscillazione dell’indicatore RSI sono determinati dalle soglie poste a 30 e 70. Sono questi i punti nevralgici che suggeriscono l’entrata del prezzo in fase di ipervenduto o ipercomprato. L’operatore è tenuto a porre la massima attenzione ai momenti in cui la linea dell’RSI si sposta al di sotto o al di sopra di tali linee di demarcazione. Vediamo perché.

Fase di ipervenduto

Quando l’andamento dei valori raggiunge o supera il livello di ipervenduto (30) indica che l’asset ha raggiunto valori limite al ribasso e se ne determina una probabile inversione di tendenza. Si prevede che il limite di ipervenduto dell’asset generi una reazione rialzista e quindi l’indice RSI ci evidenzia il momento ottimale per aprire posizioni al rialzo.

Fase di ipercomprato 

Allo stesso modo, ma in maniera esattamente inversa, quando l’indice RSI raggiunge la soglia limite di 70, entra nell’area denominata ipercomprato. Questo significa che il trend ha raggiunto un valore molto alto e sta per invertire la tendenza. Quando l’indice RSI raggiunge livelli di ipercomprato si configura un ottimo momento per aprire posizioni al ribasso.

Segnali operativi con l’indicatore RSI

Si veda l’esempio tratto dalla schermata del conto demo gratuito di IQ Option per capire come vengono generati i segnali operativi da parte dell’oscillatore. In primis l’esempio di segnale di vendita in corrispondenza della fase di iper-comprato:

Investire al ribasso con l'RSI
Si ha un segnale di vendita quando l’RSI fuoriesce dalla zona di iper-comprato

A seguire, invece, un esempio di segnale di acquisto in corrispondenza della fase di iper-venduto:

Investire al rialzo con l'RSI
Si ha un segnale di acquisto quando l’RSI fuoriesce dalla fase di iper-venduto

L’RSI è sicuramente molto prolifico di segnali operativi, ma non tutti sono di altissima affidabilità. Soprattutto quando la volatilità di mercato è di livello elevato si sconsiglia di operare attraverso l’uso esclusivo di tale indicatore. Si evitano così la maggior parte dei falsi segnali.

Come impostare e configurare l’RSI

Utilizzando un esempio reale grazie al conto demo gratuito di IQ Option (uno dei broker più sicuri e affidabili presenti sul mercato) vediamo come impostare l’indicatore RSI.

Come inserire l'RSI su IQ Option
Esempio di come inserire l’indicatore RSI sul grafico di IQ Option

Una volta fatto il login al proprio account di trading online si dovrà accedere alla sezione “Indicatori” e scegliere l’indicatore RSI tra i molti disponibili. Una volta selezionato l’indice RSI nel menù degli indicatori, basterà cliccare sul comando “Applica” per utilizzarlo con le impostazioni di default (standard). Il grafico dell’indicatore comparirà sul fondo della schermata dell’andamento dell’asset.

Se non si vuole utilizzare l’RSI con le impostazioni standard, è possibile scegliere il comando: “Imposta e Applica”. Impostare i parametri dell’indicatore permette di regolare l’intervallo di periodi e i livelli limite di iper-comprato e iper-venduto. Questo comporterà una diversa precisione (o sensibilità) dei segnali ricevuti dall’analisi.

NOTA BENE: più ampio è l’intervallo selezionato, minore sarà il numero di segnali ricevuti, ma essi avranno un’affidabilità maggiore. Al contrario, per periodi temporali più brevi o soglie limite più ravvicinate, si otterranno molti più segnali di “crossover” ma essi avranno un’affidabilità minore e aumenterà il rischio di ricevere falsi segnali di entrate e di uscita.

Solitamente l’approccio standard è maggiormente utilizzato nella configurazione dell’RSI. Qui sotto alcune delle variazioni più comuni:

  • RSI Standard: 70/30
    La configurazione standard consiste nell’impostare il periodo a 14 giorni con un livello di iper-venduto a 30 ed un livello di iper-comprato pari a 70. Il trader dovrà dunque attendere che la curva dell’oscillatore superi le linee dei livelli di iper-comprato e iper-venduto e decidere se entrare con una posizione inversa all’andamento;
  • RSI Conservativo: 80/20
    Alcuni traders preferiscono un approccio all’indicatore RSI più cauto e conservativo. In questo caso il periodo viene impostato a 21 giorni, i livelli di iper-venduto e iper-comprato rispettivamente a 20 e 80.
    utilizzando questa configurazione dell’indicatore RSI, si tende a minimizzare il rischio che l’indicatore generi falsi segnali, e si ricevano momentum molto più forti;
  • RSI Divergente
    Un’ulteriore utilizzo dell’indicatore RSI è quello che definisce una Divergenza tra la variazione di prezzo dell’asset e il movimento dell’indicatore.

Quando e come utilizzare al meglio l’indicatore RSI

L’indicatore RSI è in grado di fornire ai traders segnali molto affidabili.
Le aree di ipervenduto e ipercomprato che abbiamo appena definito, permettono di individuare potenziali inversioni del trend, garantendo momenti di ingresso ed uscita dal mercato decisamente attendibili.

  • Entrare Long: come è evidente dal grafico in immagine, il momento migliore per aprire una posizione long (ovvero di acquisto) si verifica quando l’RSI entra in un’area di ipervenduto, quindi sotto il livello di 30;
  • Entrare Short: al contrario, se l’indicatore si muove in un’area superiore a 70, si verifica una situazione di ipercomprato e si prevede una inversione ribassista del mercato. Sarà quindi un’ottima occasione per aprire posizione short (quindi di vendita).

Possiamo vedere i livelli di ingresso long e short nel grafico preso dal conto dimostrativo gratuito di  eToro:

long e short con RSI
i livelli dell’RSI permettono di comprendere i punti di ingresso per posizioni long e short

Oltre che determinare i momenti di entrata nel mercato, l’RSI ci permette di impostare e prevedere allo stesso modo i momenti di uscita dal mercato.

Le cose più importanti da gestire sono:

  • Posizionare uno Stop Loss e un Take Profit basandosi sui livelli limite dell’oscillatore;
  • Chiudere l’operazione al segnale dell’indicatore opposto a quello dove si è aperta la posizione;
  • Utilizzare Fibonacci per i livelli di Take Profit e Stop Loss.

Sebbene questo indicatore sia considerato molto affidabile per la qualità dei segnali che restituisce al trader, è consigliato utilizzarlo anche in combinazione con altri indicatori. Tra questi quelli più utilizzati in abbinamento con l’RSI troviamo la Media Mobile, l’indicatore Stocastico e MACD. Ma esistono diverse strategie che prendono l’utilizzo dell’indicatore RSI combinato con altri indicatori.

Esempi pratici di utilizzo dell’indicatore RSI

Vediamo come abbinare l’indicatore RSI ad altri strumenti e ricavarne delle strategie di analisi ancora più efficienti e affidabili. Nel trading, gli indicatori sono utilizzati principalmente per confermare o meno l’analisi sull’andamento dell’asset.

Chiaramente, determinare una minore possibilità di errore in entrata o in uscita dal mercato permette di limitare le perdite, favorendo un bilancio finale migliore che si traduce in un trading più profittevole. Ovviamente questo non sta a significare che si eliminino definitivamente i rischi associati alle operatività con questi strumenti. Il trading comporta sempre dei rischi e l’utilizzo di indicatori fornisce solo un ottimo supporto per determinare al meglio le proprie strategie: non si traduce in un annullamento del rischio.

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RSI e Media Mobile

Le medie mobili sono un indicatore estremamente utile nell’analisi tecnica, specialmente se abbinato ad altri strumenti. L’RSI non è da meno e trae particolare giovamento dall’abbinamento di una media mobile, specie se veloce. Si prenda ad esempio questo grafico tratto dal conto demo gratuito di eToro:

la media mobile corregge i falsi segnali
la strategia RSI + Media Mobile permette di correggere falsi segnali

Come si può vedere questa particolare strategia di investimento permette di correggere tutti i falsi segnali che proverbialmente si accompagnano ad un indicatore di momentum e, allo stesso tempo, di evitare candele particolarmente pericolose che manifestano picchi rilevanti di volatilità.

Le medie mobili, infatti, permettono il confronto del RSI con un numero n di periodi precedenti, correggendo le misurazioni del momento sulla base delle performance passate. Proprio per questo motivo la strategia RSI + Medie Mobili è considerata tra le più prudenti.

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Strategia RSI + Supporti e Resistenze

Parlando di strategie particolarmente prudenti, non si può non far riferimento a quella RSI+ Supporti e Resistenze. Questa particolare strategia permette di valutare i punti di ingresso sul mercato anche in relazione all’interazione del grafico con i livelli di prezzo sensibili per l’asset selezionato.

Questa strategia funziona tanto con i livelli di Supporto e Resistenza dinamici che con quelli proattivi. Nell’immagine sottostante, tratta dal conto dimostrativo gratis di eToro sono stati presi in considerazione supporti e resistenze disegnati manualmente:

strategia RSI + Supporti e Resistenze
I supporti e resistenze permettono di monitorare l’evoluzione dei prezzi connessi al momentum del trend

Come si può notare, i supporti e le resistenze permettono di visualizzare graficamente in maniera più efficiente le evoluzioni del momentum del trend di un asset. Questa visualizzazione più efficiente gioca un ruolo fondamentale nell’individuazione degli investimenti e permette di reagire più efficacemente alle evoluzioni di mercato.

Si tratta di una strategia particolarmente adatta ai principianti in quanto i livelli di Supporto e Resistenza rendono più immediata l’impostazione dei livelli di gestione del rischio.

Indicatore RSI: considerazioni finali

Questo oscillatore trova la sua principale funzione nel rilevare quando i mercati si trovano nelle area di ipercomprato e ipervenduto (in inglese: overbought e oversold). Si tratta di una caratteristica che viene sfruttata principalmente per individuare inversione del trend oppure ad individuare con rischi minori i momenti di ingresso e di uscita dal mercato.

La natura oscillatoria dell’indicatore RSI permette all’indicatore di fluttuare in un intervallo compreso tra 0 e 100 dove lo 0 rappresenta le condizioni di ipervenduto e 100 le condizioni per cui l’asset sia reputabile ipercomprato. Le diverse configurazioni del RSI che abbiamo visto precedentemente, permettono un approccio standard o conservativo.

Talvolta l’indicatore RSI può essere un ottimo strumento per prevedere un trend o un inversione di quest’ultimo, tuttavia, i trader più esperti, utilizzano lo strumento soprattutto in combinazioni con altri indicatori, in modo da ottenere dei segnali provenienti dall’analisi tecnica, ancora più concreti e affidabili.

Va ricordato che l’RSI, così come qualsiasi altro strumento analitico nel trading, non garantisce una copertura totale dai rischi derivanti dalle operazioni di trading online. Per queste ragioni è sempre consigliato un uso ed una comprensione approfondita di tali strumenti, così come delle protezioni a tutela dell’investimento (ordini di Stop Loss e Take Profit).

Per ottenere familiarità con l’analisi di mercato si consiglia di sfruttare al massimo un conto di trading demo, in modo da fare pratica e sperimentare le strategie utilizzando capitale virtuale prima di passare a un conto reale.

FAQ indicatore RSI: domande frequenti

Che cos’è l’RSI o Relative Strenght Index?

L’RSI, acronimo di Relative Strength Index (dall’inglese: Indice di Forza Relativa) è uno strumento di analisi tecnica dei mercati finanziari. Questo indicatore serve a misurare la velocità e l’andamento dei prezzi di un determinato asset.

Cosa sono i livelli di iper-comprato e iper-venduto con l’indicatore RSI?

Attraverso l’utilizzo del RSI si possono individuare le condizioni in cui il mercato entra nell’area di iper-comprato o iper-venduto. L’RSI ha una natura oscillatoria e si muove tra un livello minimo di 0 e un livello massimo di 100. Quando i valori dell’indice di forza relativa si attestano ad un valore tra 70 e 100 si considera l’asset nell’area di iper-comprato, quando i valori oscillano tra 30 e 0 si considera l’asset sottostante nell’area di iper-venduto.

Come si può prevedere un’inversione di trend grazie alla divergenza del RSI?

L’indicatore RSI può segnalare ed anticipare un trend, rendendo le previsioni di Borsa maggiormente accurate. Nella fattispecie in cui si verifica una divergenza tra andamento dell’asset e la curva del RSI, è probabile che la forza del momentum del trend stia diminuendo, concedendo maggiori probabilità ad un’inversione di marcia.

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