InvestimentiFinanziari.net
Gli Investimenti Finanziari a 360°.

Deviazione Standard

Che cos’è la Deviazione standard? Come si calcola la sua formula? Per Deviazione standard si intende la misura effettiva della dispersione di un dato statistico preso in esame rispetto alla sua media.

Bisogna anche sapere fin da subito che la deviazione standard è molto adoperata nel settore data science, quello della statistica e nel mondo scientifico in generale, specialmente per le pubblicazioni che coinvolgono degli esperimenti. Inoltre, la Deviazione standard risulta essere molto utilizzata anche nel mondo della finanza. 

La deviazione standard è argomento complesso, tuttavia è applicabile al trading e dunque andrebbe utilizzata dagli investitori. Si parlerà della deviazione standard sia nel suo aspetto matematico, così da essere in grado di comprendere bene che cosa sia e sfruttare i suoi risultati, sia nell’applicazione dei valori ottenuti nelle proprie analisi tecniche e nello studio dei grafici. In quest’ultimo caso, si fa riferimento all’applicazione che la deviazione standard trova nel trading online: può diventare un’arma essenziale per valutare i rischi in fase di pre-investimento.

Deviazione standard – Riepilogo:

❓A cosa serve:Utile per valutare il rischio di un’operazione
📝Fattori della formula:σ, N, Σ, μ
💼Dove usarla:Mondo della finanza / trading online
👍Funziona:Si, se condotta adeguatamente
🤔Recensione:4 / 5
🥇 Broker da adoperare:eToro / Capital.com / Trade.com / FP Markets
Deviazione Standard – principali caratteristiche

Dove usare la Deviazione standard: Migliori piattaforme consigliate

Elenco migliori piattaforme dove usare la deviazione standard [CLASSIFICA 2022]

TRADING

Voto: 10/10

Tipo: CFD / DMA

Licenze: FCA / CYSEC / ASIC

Demo: 100.000$

VANTAGGI:

  1. Copia Trader Migliori
  2. App Gratis
  3. Portafogli gestiti
  4. Azioni pure a 0 spese
TRADING

Voto: 9,9/10

Tipo: Market Maker CFD

Licenze: FCA / CYSEC

Demo: Illimitato

VANTAGGI:

  1. Intelligenza Artificiale
  2. App Gratis
  3. Zero commissioni
  4. Formazione avanzata
TRADING

Voto: 9,9/10

Tipo: STP / DMA

Licenze: FCA / CYSEC / ASIC

Demo: 100.000$

VANTAGGI:

  1. Trading Automatico
  2. Expert Advisor e Segnali
  3. Spreads bassi
  4. Social e CopyTrading
TRADING

Voto: 9,5/10

Tipo: CFD / DMA

Licenze: FCA / CYSEC

Demo: 100.000$

VANTAGGI:

  1. Segnali gratuiti
  2. MetaTrader 4
  3. Live Coaching
  4. Azioni reali DMA

Se si desidera utilizzare la deviazione standard per migliorare i propri investimenti nel trading online si consiglia di utilizzare soltanto le migliori piattaforme per investire. La tabella soprastante descrive brevemente i migliori broker sul mercato. Tutti possono esibire un’autorizzazione o certificazione rilasciata dagli enti di vigilanza riconosciuti a livello europeo come per esempio CONSOB e CySEC. I broker elencati si sono fatti conoscere grazie alle proprie caratteristiche e strumenti di analisi che mettono a disposizione degli utenti. 

La maggior parte delle piattaforme nominate presenta commissioni molto basse o assenti e si può testare la qualità di un broker aprendo un conto demo gratuito ed illimitato. Tutte le piattaforme mettono a disposizione questa tipologia di conto. Ci si ritroverà a muoversi all’interno di una simulazione dei mercati, senza la possibilità di perdere soldi reali e adoperando capitali virtuali. 

Deviazione standard: cos’è?

Innanzitutto, per parlare di deviazione standard e comprenderla bisogna partire da che cos’è un campione statistico. Per fornire un esempio pratico si possono prendere in esame, campione statistico, i componenti di due squadre sportive per studiare e capire l’altezza che i diversi giocatori possiedono. In questo caso la deviazione standard risulta essere utile se si ha il desiderio di capire, tra i due team, qual è quello che presenta una composizione più omogenea in termini di altezza.

Deviazione Standard- Finanza e Trading
Deviazione StandardApprofondimento completo; calcolo e formula a cura di InvestimentiFinanziari.net

Si metta caso che in una delle due squadre i giocatori presentano delle altezze che vanno da 155 cm a 198 cm, per i componenti dell’altra squadra invece le altezze variano da 160 cm a 170 cm. In questo esempio la deviazione standard del primo gruppo è maggiore rispetto al secondo

Compreso questo esempio elementare, si può affermare che la deviazione standard quando è applicata ad un campione statistico va a rappresentare la distanza tra i valori stessi e dalla media statistica. Con la deviazione standard, quindi, è possibile calcolare qualsiasi serie di numeri, tra cui i prezzi che uno strumento finanziario sui mercati ha avuto nel corso del tempo.  

Sfruttare la deviazione standard può essere utile quando il campione statistico preso in esame è composto da molti numeri più o meno vicini l’uno con l’altro. Rimanendo in ambito sportivo si può immaginare uno stadio di calcio in cui vi è un certo numero di tifosi a guardare una partita. Se si andassero ad esaminare i pesi delle singole persone si otterrebbero diversi risultati tra cui un minimo di 20 chili per un bambino ed un massimo di 120 chili per un adulto in carne. Il peso complessivo delle persone, però, non cambierebbe in maniera drastica se si eliminasse la persona più pesante. 

In ambito economico, se l’esperimento venisse condotto prendendo in considerazione i soldi in banca delle singole persone invece che il peso, il risultato dei valori sarebbe più o meno simile, ma se tra il pubblico vi fosse un milionario il suo valore sarebbe superiore a quello di tutti gli altri. Togliendo o aggiungendo il valore di questo soggetto, quindi, il risultato potrebbe variare di molto. Questa è una semplice spiegazione di che cos’é la deviazione standard.

Una definizione tecnica di deviazione standard

La definizione più tecnica, ad un livello scolastico, della deviazione standard è quella che la vede come la dispersione dei valori di un collettivo statistico rispetto alla loro media. 

Coloro che possiedono delle conoscenze pregresse di statistica saranno avvantaggiati nel comprendere l’argomento, mentre per gli altri il tema è più complesso. Per essere d’aiuto conviene utilizzare un esempio pratico in modo da visualizzare bene in mente la deviazione standard. 

Per l’esempio è necessario considerare due collettivi statistici composti da due numeri. Nel primo si hanno i numeri 1 e 199, mentre nel secondo gruppo i numeri sono 99 e 101. Sia per l’uno che per l’altro la media risultante è 100, ma chi possiede la deviazione standard più elevata? La risposta è il primo collettivo statistico. Il perché deriva dal fatto che 1 e 199 sono più distanti da 100 rispetto a 99 e 101 che sono molto contingenti tra di loro. 

Andando al di là degli esempi pratici vi sono alcune definizioni aggiuntive che possono illuminare maggiormente il tema della deviazione standard. Una di queste definisce la deviazione standard è uguale alla radice quadrata dello scarto quadratico medio, ossia che se si eleva al quadrato la deviazione standard si ottiene lo scarto quadratico medio. Quest’ultimo è utile per andare a calcolare la distanza dei valori della media in maniera diversa. Un altro punto da tenere a mente per questo argomento è che se si hanno almeno 4 cifre in un collettivo statistico, la radice quadrata non corrisponderà mai a più del 60% della differenza tra il numero più grande e quello minore. 

Deviazione standard: come calcolarla e formula

Per calcolare la deviazione standard è necessario conoscere la formula che è stata inserita nell’immagine sottostante. Come si può vedere non è particolarmente complessa dopo averla studiata attentamente. 

Deviazione Standard- Come calcolarla
Deviazione Standard- Formula: Come si calcola?

Alcuni dei simboli inseriti nell’immagine d’esempio sono stati evidenziati con un colore differente in modo da semplificare la loro spiegazione. 

  • σ (sigma minuscola): rappresenta la deviazione standard. Questa delle volte può essere trovata come SD;
  • N: corrisponde al numero dei valori presenti all’interno del collettivo statistico. Se si desidera calcolare la deviazione standard di quattro cifre, per esempio, si avrà N = 4;
  • Σ (sigma maiuscola): equivale al simbolo di sommatoria, ossia sta a indicare che è necessario ripetere il calcolo per ogni cifra del collettivo statistico;
  • μ (mu): è la media aritmetica tra tutte le cifre all’interno del collettivo statistico.

Può essere utile presentare un esempio pratico di calcolo. Si metta caso di avere come numeri 3, 5 e 11. Se si volesse ottenere la deviazione standard si dovrebbero seguire questi passaggi: 

  1. Iniziare calcolando la media dei tre numeri, ossia (2+4+6) / 3. Per questo esempio il risultato è di 12 / 3, vale a dire 4;
  2. Secondo passaggio è quello di svolgere i calcoli della sommatoria. Si avrà 2-42+ (4-4)2+(6-4)2=8; 
  3. Il risultato della sommatoria ottenuto, 8, dovrà essere diviso per quello della media, ossia 4 e il risultato sarà 2 ;
  4. Infine bisognerà calcolare la radice quadrata di 2 che è 4. 

Conclusi questi passaggi si sarà ottenuta la deviazione standard pari a 4. Seguendo i passaggi elencati è possibile calcolare qualunque serie di numeri. Si tenga a mente, inoltre, che il limite della deviazione standard non è mai superiore al 60% della distanza tra i vari numeri. 

Uso finanziario della deviazione standard

Per quanto riguarda i mercati finanziari la deviazione standard viene adoperata principalmente per poter misurare matematicamente il rischio di un investimento. Ciò significa che bisogna scegliere uno strumento finanziario di interesse e un arco di tempo da analizzare. Si prenda come esempio lo studio della deviazione standard delle azioni Amazon durante gli ultimi 5 anni. 

Dopo aver scelto l’asset d’analizzare e il periodo si devono considerare i vari prezzi vissuti dallo strumento finanziario nel corso degli intervalli scelti. Per esempio, si può tenere a mente il prezzo del titolo Amazon ogni lunedì dal 2016 al 2021. Queste cifre andranno a comporre il collettivo statistico con cui ottenere la deviazione standard.  

In linea di massima si può affermare che le operazioni effettuate con una deviazione standard molto alta possono essere considerati più rischiosi. Infatti, maggiore è il valore della deviazione e maggiore è l’oscillazione che il valore dello strumento finanziario scelto (Amazon) ha avuto nel tempo, ossia la sua imprevedibilità. Diversamente, quando la deviazione standard è bassa allora vi sono meno oscillazioni ed il titolo è maggiormente prevedibile.               

Solitamente, in qualità di investitore ci si potrebbe ritrovare davanti a dover scegliere tra l’acquisto due titoli che presentano caratteristiche simili a quelle presentate sotto:

❓Titolo:XY
⭐Rendimento medio:5% negli ultimi 5 anni15% negli ultimi 5 anni
❌Deviazione standard:1020
Deviazione Standard– Cacolo rendimenti/ Livello di deviazione

In base alle proprie esigenze di investitore e al proprio profilo di rischio si avrà una scelta diversa. Quelli più cauti sono propensi a scegliere strumenti che presentano una deviazione standard minore ma anche eventuali profitti più bassi. Viceversa se si volessero ottenere rendimenti più alti il rischio aumenta a sua volta. 

Come applicare la deviazione standard al trading online

In questo paragrafo saranno presentati degli esempi concreti su come poter adoperare la deviazione standard per lo studio dell’andamento di un asset su di un grafico. Per farli saranno presi in esame due asset appartenenti a mercati diversi: uno sarà una materia prima, mentre il secondo un titolo azionario. Si cercheranno di mostrare sia i pregi che i difetti della deviazione standard nei due esempi proposti. I grafici sottostanti sono stati estrapolati dal conto virtuale di prova gratuito di eToro. 

Deviazione Standard sul Petrolio
Deviazione standard- come applicarla per calcolare i rischi del trading petrolio

Nel primo grafico è stato preso in considerazione l’andamento del petrolio dal 2018 al 2020. Verso l’inizio del 2019 si è avuta una forte contrazione del prezzo del petrolio e la sua volatilità di conseguenza è aumentata considerevolmente. La deviazione standard sul grafico è la linea nera nella parte sotto del grafico. 

Sono stati evidenziati tre momenti in cui il mercato ha mostrato un cambiamento di trend. In corrispondenza di questi la deviazione standard ha raggiunto dei livelli elevati. Bisogna considerare, infatti, che la deviazione standard non indica la direzione che sta prendendo il prezzo di un asset, ma solamente che vi è un’elevata volatilità. Più il grafico e a “zig-zag” e maggiore sarà la deviazione standard. 

Nel primo e terzo caso evidenziato in rosso, la deviazione standard ha subito un incremento a seguito del calo del prezzo del petrolio. Nel secondo caso, invece, la deviazione standard è aumentata contemporaneamente all’aumento del prezzo del greggio. Per queste situazioni la deviazione standard è utile per anticipare un cambio di trend e aprire una posizione al momento opportuno. 

Deviazione Standard applicata alle azioni Amazon
Deviazione Standard- caso studio sul titolo Amazon

Nel secondo grafico, ricavato dal conto demo GRATUITO e ILLIMITATO eToro, invece, si è scelto come asset di studio quello del titolo Amazon, già nominato nel corso della guida, nel corso dell’ultimo anno. Per questo esempio sono stati evidenziati tre momenti in cui la deviazione standard è cresciuta. 

Nel primo caso il livello raggiunto dalla deviazione standard non si è riflesso poi sull’andamento del titolo, che ha subito un ribasso correttivo a cui è seguito un rialzo. Negli altri due casi evidenziati l’aumento della deviazione è corrisposto ad un incremento del prezzo di Amazon. 

Si tenga conto che uno dei principali difetti della deviazione standard è il fatto che tenda ad essere sempre meno adatta man mano che diminuisce il periodo di tempo preso in esame. Si consiglia, quindi, di utilizzarla solamente per analisi superiori a 2 anni. 

Deviazione standard e volatilità del mercato

Parlando di deviazione standard è stata nominata varie volte la parola “volatilità”.  Questa sta ad indicare la velocità con cui il valore di un determinato strumento finanziario oscilla nel corso del tempo e l’ampiezza delle oscillazioni vissute. Per misurare la volatilità in termini numerici il miglior studio da fare è quello di calcolare la deviazione standard, mostrando quanto il prezzo di uno strumento finanziario tende a spostarsi dalla media. 

L’indicatore di trading chiamato Bande di Bollinger viene utilizzato dagli investitori online proprio con questo scopo. Infatti, l’indicatore va a disegnare una banda centrale sul grafico a partire da una media mobile per poi disegnarne una superiore andando a sommare per due volte la deviazione standard. Per la linea inferiore, invece, l’indicatore va a sottrarre per due volte la deviazione standard. Utilizzare le Bande di Bollinger, quindi, permette di misurare la volatilità di un asset perché basata sulla deviazione standard. 

Deviazione Standard- Bande di Bollinger
Deviazione Standard- esempio Bande di Bollinger

In prima istanza, si consiglia di dare un’occhiata all’immagine qui presente: è stato applicato l’indicatore di trading sopracitato, ad un grafico appartenete al conto dimostrativo gratuito di eToro. Analizzando le azioni Apple attraverso l’indicatore di volatilità per eccellenza, è stato possibile evidenziare un periodo in cui il titolo ha raggiunto forti picchi di instabilità. Di conseguenza, è una situazione che traducibile come estremamente allettante per traders interessati a speculazioni di tipo giornaliero.

Da ciò, è bene ricordare che quando vi è una deviazione standard molto elevata allora vi è un’alta volatilità. Questo, però, non sempre risulta essere un fattore negativo per i propri investimenti. Solitamente, infatti, gli investitori che praticano day trading vedono la volatilità elevata di un asset come un fattore positivo, in quanto subentrano sul mercato grazie a strumenti come i CFD.

Il motivo è legato al fatto che se un asset oscilla molto spesso allora è possibile entrare sul mercato quando vi è un ribasso ed uscire quando vi è un picco di crescita, ottenendo degli eventuali profitti da micro operazioni di compravendita. Quando un asset mostra di possedere una bassa volatilità allora vi sono meno picchi da poter sfruttare in maniera speculativa. 

Deviazione standard alta o bassa?

Altro punto da tenere a mente è che la deviazione standard non dà informazioni riguardo la direzione verso cui si è mosso il prezzo di un asset. Infatti, se si comprasse un titolo come Amazon che tende a muoversi quasi sempre al rialzo si otterrebbe una deviazione standard molto elevata perché il continuo rialzo porta il prezzo sempre più distante dalla media. Ciononostante, non si tratta di una situazione negativa, anzi. 

Viceversa, uno strumento finanziario con una bassa deviazione standard potrebbe non essere l’ideale per investimenti rapidi e che sfruttano i picchi di volatilità. Questo calcolo, quindi, non è di per sé negativo o positivo, ma mostra solamente quanto il prezzo di un asset tende a muoversi nel corso del tempo e l’intensità con cui lo fa. Integrando a questo studio degli altri strumenti ed indicatori di trading si può ottenere un’analisi approfondita sull’asset di proprio interesse.

Deviazione standard VS Semi-deviazione

Avendo spiegato dettagliatamente la deviazione standard è necessario parlare anche della semi-deviazione. Questo è uno strumento che risulta essere la maggior parte delle volte più utile rispetto all’utilizzo della deviazione standard. Basti pensare, infatti, che la semi-deviazione è utilizzata esclusivamente nel mondo della finanza per poter analizzare il potenziale di rischio di un’eventuale operazione. 

La formula per poterla calcolare è la stessa della deviazione standard ma con una principale differenza: non andranno considerate tutte i numeri all’interno del collettivo statistico, ma solamente i numeri che si trovano sotto la media estrapolata. Anche durante il passaggio della divisione, quindi, si dovrà dividere per il numero di prezzo sotto la media e non per tutti quelli del collettivo statistico. 

Rispetto alla deviazione standard, la semi-deviazione permette di risolvere un problema di fondo della prima, ossia permette di ottenere delle indicazioni riguardo la direzione del grafico. Sempre prendendo in considerazione il titolo Amazon, durante gli anni, la società ha mostrato una deviazione standard particolarmente alta, mentre la semi-deviazione si è mantenuta relativamente bassa. Il motivo è dato dal fatto che nonostante il titolo abbia vissuto e viva numerose oscillazioni, queste sono state e sono tutt’ora perlopiù rialziste e costanti. 

Desiderio principale di un investitore è quello di vedere una crescita sul prezzo dei titoli da lui acquistati. In questo senso, quindi, la volatilità frutto di un aumento della quotazione di un asset e indicata dalla deviazione standard non è un vero e proprio fattore di rischio. 

La semi-deviazione, diversamente, andando a non considerare le oscillazioni rialziste è più indicata per rappresentare adeguatamente il rischio effettivo di un’eventuale investimento. Attualmente, le migliori piattaforme di trading online mettono a disposizione la deviazione standard tra i propri indicatori tecnici, ma la semi-deviazione non è ancora presente. Ciononostante, seguendo questa guida sarà possibile condurla in autonomia senza particolari problemi.

Opinioni degli esperti sulla Deviazione Standard

In questo paragrafo si cercherà di fornire un’opinione sulla deviazione standard e perché può essere efficace per un investitore. Si consiglia di adoperare questo strumento quando si vuole studiare il prezzo di un asset attraverso un grafico di lungo periodo: è consigliabile operare secondo prospettive di almeno 2 anni.

Grazie alla deviazione standard si riusciranno ad ottenere delle indicazioni pratiche sull’andamento di un asset nell’ultimo mese e comprendere se vi sia un nuovo trend in corso o meno. 

Ciononostante, la deviazione standard da sola non è particolarmente di aiuto ma può essere efficace in combinazione con altri indicatori tecnici come le bande di Bollinger: utili per determinare il prezzo verso cui un asset potrebbe oscillare. 

Per un investitore risulta più efficace adoperare la semi-deviazione. Questa, andando ad escludere i rialzi di prezzo è efficace per mettere a confronto due strumenti finanziari e comprendere quale dei due sia più rischioso. La semi-deviazione, inoltre, è utilizzata solo nella finanza, mentre la deviazione standard in molti altri campi.

Considerazioni finali

Si è giunti all’ultimo paragrafo della guida di oggi sulla deviazione standard. Si è cercato di analizzare tutte le sue caratteristiche salienti con i suoi pregi e difetti, con un focus sul ruolo che riveste per i traders online.

Come evidenziato, la deviazione standard è un’indicazione statistica particolarmente utile quando si decide di applicarla ad un numero cospicuo di dati su un arco di tempo molto lungo. Il perché è dato dal fatto che dà una valida indicazione sull’andamento della volatilità. Si tenga a mente, però, che adoperare solamente questo strumento non è l’ideale per i propri studi tecnici. Si consiglia, quindi di utilizzare la deviazione standard insieme ad indicatori di trend e di momentum per poter elaborare un’efficace strategia di investimento. 

Non ci si scordi, inoltre, di studiare la semi-deviazione, che come è stato mostrato spesso può risultare più utile di quella standard nel fornire dei dati utili. Grazie ad essa, se usata adeguatamente, è possibile determinare gli strumenti finanziarie in varie fasce di rischio. 

FAQ – Deviazione standard: Domande e Risposte Frequenti

Che cos’è la deviazione standard e a cosa serve?

La deviazione standard è un calcolo che permette di rappresentare la distanza che intercorre tra una serie di numeri e la loro media. La deviazione standard permette di capire quanto questi numeri siano lontani l’uno con l’altro. 

Perché e come si usa la deviazione standard nel trading online?

Nei mercati finanziari la deviazione standard è considerata utile per la misurazione del rischio di un’operazione. Infatti, si rivela uno strumento utile da affiancare alle proprie strategie di trading, soprattutto per conoscere la volatilità a cui è soggetta un asset.

Qual è la differenza tra deviazione standard e semi-deviazione?

La deviazione standard prende in considerazione tutte le cifre presenti all’interno di un collettivo statistico, mentre la semi-deviazione tiene conto solamente si quelli che sono al di sotto della media ottenuta. 

Che legame intercorre tra la deviazione standard e la volatilità?

Solitamente, ad un aumentare della volatilità vissuta da uno strumento finanziario aumenta anche la deviazione standard dello stesso. Per questo motivo si considera tale strumento, come un buon indicatore numerico della volatilità vissuta da un titolo: caratteristica da poter sfruttare grazie alle migliori piattaforme di trading.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.